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死亡率模型是根据风险资产的历史违约数据．计算在未来一定持有期内不同信用等级 的客户/债项的违约概率(即死亡率)，通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0，08％、0.47％、0.86％，则3年的累计死亡率为（ ）。
A . 1.41％B . O.86％C . 1.36％D . 1.40％
银行从业考试题库 第142页
银行从业考试题库
商业银行持有的其他银行发行的混合资本债券和长期次级债务的风险权重为（ ）。
A . 20％B . 50％C . 70％D . 100％
下列业务中，属于商业银行中间业务的是()．
A . 票据贴现B . 投资业务C . 结算业务D . 贷款业务
在操作风险评估方法的关键风险指标法中，关键风险指标的选择应遵循的原则是（ ）。
A . 相关性、可计量性、风险敏感性、实用性B . 相关性、可计量性、风险敏感性、可控性C . 相关性、可识别性、风险敏感性、实用性D . 相关性、可识别性、风险敏感性、可控性
损失数据收集的原则不包括（ ）。
A . 重要性原则B . 准确性原则C . 统一性原则D . 客观性原则
（ ）方法就是以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值。
A . 重估B . 推算C . 盯市D . 盯模
（ ）限额是对特定交易工具的多头头寸或空头头寸分别加以限制。
A . 总头寸B . 净头寸C . 风险D . 止损
能够估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的潜在影响．叭而能够对利率变动长期影响进行评估的分析方法包括（ ）。
A . 期限弹性分析B . 持续期分析C . 敏感分析D . 外汇敞口分析E . 风险价值分折
下列属于商业银行产品线的有（ ）。
A . 交易和销售B . 零售银行业务C . 公开市场业务D . 资产管理E . 贴现率
下列属于风险转移的有（ ）。
A . 不同信用等级的贷款人实行差别定价B . 备用信用证C . 商业银行参加存款保险D . 信用担保E . 利用远期利率协议规避未来利率波动风险
利率互换的主要作用包括（ ）。
A . 规避利率波动的风险B . 降低生产成本C . 交易双方可以降低各自的融资成本D . 规避市场价格下跌E . 有助于风险管理
目前比较流行的高级计量法主要有（ ）。
A . 内部衡量法B . 外部衡量法C . 损失分布法D . 记分卡E . 损失概率法
商业银行进行流动性风险预警的内部指标/信号包括（ ）等指标的变化。
A . 银行的资产质量B . 银行的盈利能力C . 第三方评级D . 银行发行的有价证券的市场表现E . 银行内部有关风险水平
